El primer edificio fué construido en un pequeño pabellon por orden la reina Amalia, esposa de Frederik III. En 1689, este castillo se quemo nefastamente, causando la muerte de 180 personas reunidas para ver una obra de teatro.
En la década de 1750 se construyó el actual Palacio de Amalienborg en rococó, al estilo francés, con 4 palacetes idénticos y sus correspondientes alas. Al principio, el palacio fue utilizado como residencia...
